Fundamentos da Teoria de Estimação

Modelos Determinísticos e Probabilísticos. Controlabilidade e Observabilidade de Sistemas Dinâmicos. Reconstrução do Estado em Sistemas Derterminísticos: Observadores Identidade e Observadores de Ordem Reduzida ou de Luenberger.

T-P-I

4-0-8

Sala:

S202

 

Ementa Resumida

Modelos Determinísticos e Probabilísticos. Controlabilidade e Observabilidade de Sistemas Dinâmicos. Reconstrução do Estado em Sistemas Derterminísticos: Observadores Identidade e Observadores de Ordem Reduzida ou de Luenberger. Revisão da teoria de Probabilidades. Estimação de Parâmetros: Critérios de Otimização, Mínimos Quadrados, forma de Kalman. Revisão de processos estocásticos. Filtros de Kalman Lineares. Filtros Linearizados de Kalman. Filtros Estendidos de Kalman. Ruido adaptativo. Estimação Simultânea de estado e parâmetros. Problemas de Controle Linear-Quadrático-Gaussiano (LQG). Introdução a filtros de partículas: Ensemble Kalman Filter e Unscented Kalman Filter.

Bibliografia

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  • Evensen, G. Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter, Second Edition, Springer, 2009.